פסיכולוגיה במסחר
מסחר אוטומטי ואתה
אפר 12
רוצה לבנות רובוט מסחר אוטומטי משלך? לחץ כאן לפרטים
כל סוחר שישב לקרא מאמרים על איך מצליחים במסחר בשוק ההון יודע את הנושאים הבאים:
אל תסמוך על אף אחד
– 80 אחוז מהסוחרים בשוק ההון מפסידים את כל הונם כבר בהתחלה.
– 10 אחוז מהאנשים מגיעים לשלב שהם מוכנים לשאול ולחפש תשובה לשאלה " איך באמת עושים את זה ?"
– 5 אחוז מגיעים שלב הקריטי – "הבנתי איך עושים את זה"
– ורק 5 אחוז מגיעים להצלחה באמת – הבנתי איך עושים זאת ואני גם עושה את זה.
מה באמת חשוב במסחר? – השליטה העצמית
– הצלחה בשוק ההון מגיעה משליטה עצמית.
– שליטת עצמית הינה קשה להשגה – פשוט תסתכלו מסביבכם.. כמה אנשים אתם מכירים שמפסידים ביום אחד רווח של כמה שבועות ?
והמרכיב העיקרי – "א ת ה"
– האם אתה מכיר את עצמך מספיק כדי לתכנן ולדעת את שיטת המסחר המתאימה לך?
– ידוע לך איך להגן על ההון כשהשוק הולך נגדך?
– מתי אתה סוגר עסקה רווחית?
– ושאלות רבות ונוספות…
לסיכום, לוקח שנים של רווחים והפסדים במסחר כדי להתגבש – אתה עם עצמך ולהגיע לשליטה העצמית ולשאר התשובות שיובילו אותך ל – 5 אחוז הסוחרים המצליחים.
ויש גם דרך אחרת… רובוט מסחר אוטומטי
יש שני יתרונות ברורים במסחר אוטומטי שעוזרים להפוך את כל התהליך הנ"ל למשהו פשוט וסיסטמתי יותר.
1. לרובוט אין רגשות – נגדיר לו אסטרטגיה והוא יעבוד בה בדיוק פעם אחר פעם.. ללא קשר למצב הנפשי שלי כסוחר, לאופי שלי (סובלני שסוחר לטווח ארוך או אדם שמתאים לו לקרקף את השוק ולצאת מהר) ולמצב הרוח שלי באותו היום.
2. הרובוט יודע לנהל סיכונים באופן מדויק וחד – מה שנותן את "השליטה העצמית"… כל סוחר יודע את הכלל להפסיד 1 להרוויח 2… אבל מאוד קשה לא לסגור עסקה מרוויחה מוקדם מידיי… הרובוט מבצע זאת במשמעת מלאה ולא ימהר לסגור עסקה מרוויחה ולמשוך עסקה מפסידה.
היתרונות הללו באים לידי ביטוי במסחר (והמחקר) על שוק חי.
לרובוט ישנו יתרון נוסף וחשוב וזו האפשרות לרוץ על תקופות ועל שנים עברו – BackTest.
בעזרת ה BT אפשר לחקור ולראות מה עשה הרובוט בכל מצב שוק ועם כל פרמטר של כניסה ויציאה, זאת אומרת אם לסוחר אנושי לוקח שנים להגיע לידע מתי סוגרים עסקה רווחית עבורך לחקור בעזרת הרובוט, עשרות ומאות מצבים, ולראות מה עובד הכי טוב יקח כמה ימים בודדים.
אל תשאר מאחור – הצטרף עכשיו לקבוצת הסוחרים שמרוויחה כסף בשוק ההון.
רוצה לבנות רובוט מסחר אוטומטי משלך? לחץ כאן לפרטים
חשיבות עוצמת המטבע + אינדיקטור עזר להסתכלות נכונה
פבר 1
שלום
לפניכם מאמר שיעזור לכם הגיע להחלטות נכונות לקראת פתיחת עסקה במט"ח, המאמר מחולק לשני חלקים:
החלק הראשון חלק לימודי המסביר על החשיבות של עוצמת המטבע.
חלק שני הסבר על אינדיקטור העוזר לראות את השוק בצורה נוחה יותר.
חשיבות עוצמת המטבע
מסחר במט"ח הינו מסחר של מטבע מול מטבע, מדינה מול מדינה. הבנת הנושא יכולה לתת לנו מידע מועיל שישפר את הצלחתנו במסחר.
לא מעט פעמים אנחנו מקבלים טריגר לעסקה מכמה צמדים ועלינו להחליט באיזה צמד לבחור לפתוח את העסקה – יש להבין ! את לא פותחים עסקה בגלל עוצמת מטבע אלא אך ורק בגלל שיש הזדמנות לעסקה לפי שיטה ידוע ומוכחת שאיתה אתם רגילים לעבוד!
הפתרון שלנו הוא יעזור לכם להחליט החלטה נכונה במטרה לפתוח עסקה אחת בלבד ולא כמה עסקאות במקביל. יש להבין, החשיבות של איך נפלה ההחלטה הינה חשובה יותר מהשורה התחתונה של העסקה הצליחה או לא.
כסוחרים מקצוענים אנחנו צריכים לראות את השוק בצורה אינטליגנטית, ועלינו לפותח עסקאות שיתנו את היחס סיכון-סיכוי הטוב ביותר וכמובן ללכת עם הצמדים שיעשו את התנועה הכי חזקה.
ראשית עלינו לנתח איזה מטבעות חזקים ואיזה מטבעות חלשים, את זה עושים בעזרת הסתכלות נכונה על הצמדים,
הגרף כגרף נותן לנו את המחיר היחס בין שני מטבעות בלבד, עלינו לסרוק מספר צמדים כנגד מטבע אחד במטרה להבין אם אותו מטבע "אחד" הינו מטבע שמתחזק מול כולם או נחלש מול כולם.
ברגע שנגיע למסקנות איזה מטבע נחשב חזק (בתקופת המסחר שלנו – יומי, חודשי, או אפילו שעתי) נוכל להגיע למסקנה איזה צמד עדיף לנו לבחור.
לדוגמא,
קיבלנו איתות שורט על כמה צמדי מטבע מול היין היפני.
אנו סורקים את הצמדים במטרה להבין את חוזקת המטבעות, אם הגענו למסקנה שהמטבע היפני מתחזק מול כל המטבעות והמטבע האמריקאי מתחלש מול כל המטבעות אז ככל הנראה הצמד דולר יין יעשה את התנועה למטה החזקה ביותר.
מכוון שאנחנו תמיד מעדיפים לסחור על החזק ביותר מול החלש ביותר מבין כל המטבעות נבחר לבצע את העסקה על הצמד דולר יין ולא על צמד אחר כנגד היין.
תהליך ההסתכלות דורש להפעיל את הראש ולהתבונן היטב, במטרה לחזק את ההחלטה ולהשתמש קצת באוטומציה שנותן לנו המטה טריידר אפשר להשתמש באינדיקטור הבא :
אינדקטור המודד את עוצמת המטבע במט"ח.
האינדקטור מראה איזה מטבע הכי חזק ואיזה הכי חלש לאותו הרגע, מבנה האינדיקטור היינו סקלה של רמות – ירוק בחלק הגבוהה ויורד עד אדום בחלק התחתון (לסקלה שחורה אין להתייחס).
לדוגמא במטבע הכי חזק יהיה סקלה ירוקה לעומתו המטבע הכי חלש יגיע לסקלה בצבע אדום (אולי לכתום) כמופיע בתמונה.
האינדקטור מראה רק את המטבעות העיקריים בשוק (majors) ולא את כול המטבעות שיש – אם יש מתכנתים שרוצים לשדרג את האינדיקטור נשמח לעזור ולפרסם זאת פה.
האינדקטור הזה מאוד שימושי, הוא נותן לנו מבט נוסף לנושא הסברתי למעלה במטרה להגיע להחלטה איזה מטבע חזק יותר – דבר שישפר את סיכויי הצלחה ולרוב ימנע מאיתנו עסקאות כושלות!
כדי להפעיל את האינדיקטור אפשר לקרא את המדריך הבא – התקנת אינדיקטורים במטה-טריידר.
או להסתפק בהסבר הקצרצר הבא –
יש לשים את הקבצים בתיקיה \experts\indicators בתוכנה המסחר שלכם (במטה טרידר)
ואז יש להכנס לתוכנה בצד שמאל ב'אקספרט' או indicators יש ללחוץ פעמיים על האינדקטור ואז הוא יפתח לכם על הגרף.
אולם כדי שיהיה על כול הגרפים יש צורך בצורה ידנית לשים אותו בכול גרף.
להורדה לחצו כאן
שיהיה המון בהצלחה
נשמח לענות על כל שאלה
אלירן וליאור כהן.
יומן מסחר
ינו 17
מהו יומן מסחר?
יומן מסחר הינו יומן שהסוחר רושם בו את כל העסקאות שפתחנו עם מידע שיעזור לו לנתח את קבלת ההחלטות.
מידע זה כולל את: צמד מטבע(או מניה) , מחירי כניסה ויציאה , כמות פיפס לסטופלוס/טייק פרופיט ,שעות פתיחת/סגירת עסקה וכמובן סה"כ כסף שהפסדנו או הרווחנו בעסקה.
בנוסף רושמים ב"הערות" את סיבת הכניסה וסיבת היציאה (במיוחד אם יצאנו לפני הTP או SL ), על פי מה נכנסו ואת איזה גרף ניתחנו.
יומן המסחר היא כלי חשוב מאוד לכול סוחר בכול תחומי שוק ההון, היא עוזרת לעקוב אחרי העסקאות שעשינו, לראות כמה הפסדנו/הרווחנו ,לנתח מה עשינו נכון ומה לא, ובעזרתה נוכל ללמוד מכול רווח והפסד ולשפר את האסטרטגיית המסחר שלנו.
בנוסף אם היא מבצעת בהתמדה יהיה ניתן להוציא סטטיסטיקות על תוכנית המסחר שלך, לדוגמא כמה אני מרוויח בממוצע ביום ריווחי וכמה מפסיד בממוצע ביום בו הפסדתי כסף.
הסוחרים החובבנים לרוב לא שמעו על יומן מסחר, ואם כן סיפרו להם על זה קשה להם מאוד להתמיד… אני תמיד אומר שאם סוחר לא יכול להתמיד עם משמעת על כתיבת היומן איך הוא יתמיד על שיטת המסחר שלו ולא יפעיל רגשות וכדומה, על כן לא מפתיע שסוחרים מקצוענים מרווחים כסף בגלל התנהלות נכונה בעוד שהסוחרים החובבנים (או המהמרים כפי שאני אוהב לומר) משלמים בכל בוקר כסף לסוחרים המקצוענים.
לגרום לכם לתמיד בכתיבת יומן מסחר יהיה קשה מעבר למה שרשמתי, אך בנושא בניית היומן בצורה נכונה החלטתי להעלות יומן מסחר באקסל, יומן מסחר בו עבדתי עד לפני לא מעט זמן (כרגע אני עובד עם תוכנה אוטומטית שמנהלת לי את היומן מסחר ואף מנתחת לי בכל זמן נתון את הנתונים… בעתיד נאפשר גם לאחרים להשתמש בה.)
כך הוא נראה: (בקוביות הקטנות הסברים)
כמו שאתם רואים יומן המסחר הוא פשוט, נוח להבנה, ונוח לתפעול.
להורדת האקסל בגרסה אופיס 2007 לחץ כאן
להורדת האקסל בגרסה אופיס 2003 לחץ כאן
אתם מוזמנים לשאול כל שאלה ולתת כל הערה או הצעה.. נשמח לתגובות.
בהצלחה
ליאור כהן
קורלציה , מהי? וכיצד ניתן להשתמש בה
ינו 10
אז מהי קרולציה? קרולציה היא מתאם.
ישנם שני סוגי קורלציה : קורלציה תואמת – שבה שני צמדי מטבעות מגיבים בהתאמה זה לזה, שאחד עולה השני עולה יחד איתו. סוג שני הוא קורלציה הפוכה – שבה שני צמדי מטבעות מגיבים בהתאמה אבל הפוכה, שמטבע אחד יורד השני עולה ולהיפך.
קורלציה מסומנת בטווח שבין 0 ל 1 כאשר קורלציה מותאמת ב 100% היא מסומנת במספר 1 – משמע ששני המטבעות נעים בצורה מדיוקת באותה כמות פיפסים ובאותו הזמן בדיוק.
קורלציה הפוכה מסומנת בטווח שבין 1- לבין 0. זאת אומרת שבקרולציה של 1- מחיר המטבעות עושים מהלכים דומים אך בכיוונים מנוגדים.
בעקרון הקרולציות במטבעות אף פעם לא מגיעים ל1 או מינוס 1 אך הם מתקרבים מאוד למספרים הללו, שוק המט"ח הוא שוק דינאמי ולכן לעיתים יש סטיות מן הקורלציה.
ברוב הדוגמאות בודקים ומשווים קורלציה בין מטבע מסויים למטבע היורו/דולר, מהסיבה שהוא הנזיל ,הסחיר והמשפיע ביותר ולכן יסומן ב 1.
לדוגמא:
הצמד שטרלינג/דולר הינו בהתאמה תואמת של 0.92 לצמד יורו/דולר בגרף יומי – משמע ש 92% מהזמן שני הצמדים נעים באותו כייון.
דוגמא שניה:
הצמד דולר/פרנק שייוצרי הינו בהתאמה הפוכה של 0.94 לצמד יורו/דולר בגרף יומי – משמע שהיורו/דולר עולה הצמד דולר/פרנק יורד ב 94% אחוז מהזמן.
כמובן יש דוגמאות רבות לקורלציה בין מטבעות השונים, את החושובים אפשר למצא בלינק הבא
לצפייה בטבלת קורלציות לחצו כאן .
אחרי כשאנו יודעים מה זה קורלציה השאלה המתבקשת היא איך עושים מזה כסף?
אחד הדרכים להרווח כסף מקורלציה היא להרווח מריבית (סוחרי הריבית או כפי שאנו שומעים תמיד בחדשות ה – CARRY TRADE עושים דבר דומה).
לדוגמא : קונים לוט אחד יורו/דולר ולוט נוסף של דולר/פרנק שווצרי – שניהם בקורלציה הפוכה .
על הצמד יורו/דולר נרווח 0.75 אחוז ריבית (1% נרווח מהיורו , 0.25% נשלם על הדולר)
על הצמד דולר/פרנק לא נרווח ריבית (0.25% נרווח מהדולר, 0.25% נשלם על הדולר סה"כ 0% ריבית)
כך נראים המטבעות דולר/פרנק ויורו/דולר בגרף יומי (תראו איזה קורלציה הפוכה)
כידוע לנו היורו/דולר ודולר/פרנק נעים ב94% מהזמן בצורה הפוכה, שאחד יורד השני עולה ולהיפך.
מהתנודות לא נרווח דבר שהיורו/דולר יעלה הדולר/פרנק ירד ורוב הזמן נהיה מאוזנים ברווח/הפסד.
הרווח היחיד שלנו יהיה להשיג 0.75% ריבית.
רוב הסיכויים שאתם חושבים לעצמך בשביל 0.75 אחוז ריבית לשנה נשתמש בזה? בבנק אני מקבל יותר.
נכון בבנק תקבל ריבית גבוהה יותר, אבל פה הככסף שלך ממונף והריבית שאתה מקבל מחושב על כמות הכסף לאחר המינוף.
בוא נבין,
קנינו לוט אחד של יורו/דולר ולוט אחד של דולר/פרנק ( לוט = 100,000 דולר). על הלוט, על כל ה100 אלף $ הזה אתה מקבל 0.75 אחוז ריבית גם אם בפועל בחשבון שלך יש רק 10,000 דולר.
0.75 אחוז ריבית על 100,000 דולר הינו 750 דולר לשנה , אבל בחשבון שלך יש רק 10000 דולר שאומר שבפועל קיבלת 7.5% ריבית שנתית….
דבר נוסף שעשו משקיעים עד לתקפה של המשבר האחרון היא לקחת הלוואת במטבע היפני (זאת אומרת למכור יינים ולשלם ריבית של 0.1 שנתי) ואת הכסף להשקיע בבורסה האמרקאית, סחורות וקניית מטבעות בעלות ריבית גבוהה יותר(דולר אוסטרלי שהיה 8 אחוז ריבית שנתית).
כל עוד שהשווקים עולים השיטה עבדה יפה ואנשים התעשרו, ברגע שהתחילו הנפילות במדדים אנשים מכרו את הכל (מה שהביא לעוד יותר נפילות) וקנו בחזרה את היינים שהם מכרו (סגרו אתה שורט) מה שהביא להתחזקות המטבע היפני בצורה חדה כך כל בזמן קצר כל כך.
הגישה הזאת הינה אחת מהדרכים להרווח מקורלציה ,כמובן שיש בה גם סיכונים רבים, לפעמים הקרולציה משתנה אבל עד ששמים לב לכך צוברים הפסדים. כל מטרת הפוסט הזה הינה לחשוף אותכם לעוד נושא בשוק ההון שלא בטוח שהכרתם.
כמו כן יש דרכים נוספות להרווח מקרולציה ובכלל טוב לדעת על בזמן מסחר על זה שיש קורלציות.
לדוגמא צמדי היין לרוב נעים בקורלציה מותאמת בגרף היומי, שתראו צמד יין אחד עולה תדעו שגם שאר צמדי היין יעלו גם כן.
איך זה עוזר לנו?
אם נרצה לכנס לשורט בשטרלינג/יין נבחן מה עושים שאר צמדי היין. אם הם עולים נדע שאסור להכנס עתה לשורט כי במירב הסיכויים השטרלינג/יין ילך בעקבות צמדי הייין השונים ויעלה בעצמו ויתקן את הסטייה.
בצורה הזאת חסכנו עסקה שברוב הסיכויים היתה מפסידה.
באופן כללי אנחנו חוקרים את נושא הקרולציות לא מעט… לדעתנו נצליח לבנות (מתוכנן לחודש פברואר מרץ) אלגוריתם שיסרוק את השוק בזמן אמת ויעדכן אותנו בסטיות בקורלציה… כשיהיו התפתחויות נעדכן אתכם על הנושא.
אני מקווה שהחכמתם, אם יש שאלות אתם יותר ממוזמנים לשאל.
בהצלחה
